房贷压力测试，银监会房贷压力测试与近期市场走势有何关联应注意哪些节奏望高

展全思梦 2025-12-06 18:49:06

房贷压力测试，银监会房贷压力测试与近期市场走势有何关联应注意哪些节奏望高

1，银监会房贷压力测试与近期市场走势有何关联应注意哪些节奏望高

银监会房贷压力去年测试了一次，当时是按房价下跌10%20%30%三档来测试的。值得注意的是这次是按房价下跌30%40%50%三档来测试的，这就不得不让人产生一系列的联想：是不是银监会目前得到的数据指标为房价下跌幅度的判断提供了依据呢？

我个人这次的房贷压力测试将加重房地产市场的观望气氛，甚至对房价有向下的牵引作用。对房地产投资应该非常谨慎，但对地产龙头上市公司的股票来说，我还是比较看好的，房地产的调控将使他们占据更多的市场份额，目前估值历史最低，后市值得期待！

2，银行压力测试是什么如何做银行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。 通俗说，银行压力测试，就是比如遇到突然集中取现、挤兑、准备金率上调等事件，银行资产的应对能力，是否会出现资不抵债等情况。银行压力测试最主要的是控制银行风险，保持流动性。 具体的测试方法，一般是计算流动性比率、存贷比、流动性缺口率等这些数据，或者查看资产负债表计算资产负债比等。分别在重度、中度、轻度三种情况下，这些数据是否在正常范围。
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行会考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
通俗的讲压力测试就是在一个时间段，对银行的某一个系统的主机，做大批量的数据处理，譬如大批存款、取款、放贷、收贷等等，由各个基础网点同时向主机发起，由此来测试下主机承受压力的能力，以及极限是多少，通过测试得出数据。
3，什么叫房贷压力测试
压力测试，就是假设出现某种极端、小概率情形，（当然，一般都是假设不利情形），通过模型和分析，得出此不利情况下，所造成的损失或不利影响。房贷压力测试，就是根据房价、通胀做极端假设，得出此假设下，所带来的最大损失。这可以让银行提前做好准备，从而应对，以规避风险。
看看房价下跌，银行能承受得多大压力。要是房价大跌，肯定没人马上买房子了，有房子的人也后悔买房子了，不还房贷等情况就出现了。银行自己要那么多房子干啥， 恶性情况就是美国的房贷经济危机。房贷压力测试是针对当前中央对房价的调控政策（打压态势），商业银行所做出的房贷压力测试。随着房价的下跌，商业银行在房贷业务这一块所能承受的下跌幅度。因为随着房价的大幅下跌，必然将使银行的坏账率上升，给银行造成亏损压力，甚至于破产的威胁。2011年4月19日，在2011年第二次经济金融形势通报会上，银监会表示将启动新一轮房贷压力测试。房贷压力测试显示：房价跌四成 银行还扛得往。 此次测试考虑到了房贷与地方融资平台贷款之间的关联度 。 工行、建行对房价下跌可容忍度在35%左右，交行为30%；股份制银行中，民生可容忍度最高为40%，招行为37% 在楼市调控新政策的信号灯下，商业银行最新一轮房贷压力测试显得意味深长。始于4月中下旬的房贷压力测试目前已基本告一段落，多家商业银行对房价下跌容忍度在30%－40%之间。
简单点说就是当前市场房价处在高位，假设如果全部降价40%，那么银行现有的已抵押的房产如果全部变卖是否可以归还由这些房子办理的贷款。目前建行、工行等大型国有银行都已经做过压力测试了，可以支持房价下跌40%，听说的。。。。。！
4，什么是贷款压力测试
压力测试就是设定一定的悲观条件，看此等情景下，企业的财务状况。贷款压力测试就是设定贷款者的市场份额减少或收入减少等条件，对财务状况的影响，从而测定其还款能力如何，以此评定风险多少。这个也是评级的一部分。
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。　　银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。　　银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。　　（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。　　（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。
5，银行如何对房产贷款进行压力测试
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。　　银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。　　银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。　　（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。　　（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。
银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。　　银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。　　银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。
所谓“压力测试”(stresstesting)，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的(假设的、但又有现实意义的)极端市场情况下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。　　一般来说，压力测试有以下步骤：确定测试对象，比如某银行的房地产开发贷款；识别影响该组合的主要风险因子，比如房价；设计压力情景，比如房价下跌的幅度；计算压力情景下相关指标的可能变动，比如不良贷款率的变化情况；根据测试结果，要有针对性地制定相应政策。　　银行压力测试有着重要的作用和意义。首先，压力测试是银行自身进行风险管理的重要工具。其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。再次，压力测试是宏观经济金融稳定性评估重要工具。
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